Published: 2013-11-19
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/austria/2995895/nderung-der-4.-derivate-risikoberechnungs--und-meldeverordnung-.html
Key Benefits:
355. Verordnung der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA), mit der die 4. Derivate-Risikoberechnungs- und Meldeverordnung geändert wird
Auf Grund der §§ 73 Abs. 1 Z 2 und 152 des Investmentfondsgesetzes 2011 – InvFG 2011, BGBl. I Nr. 77, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 184/2013, wird verordnet:
Die Verordnung über die Risikoberechnung und Meldung von Derivaten – 4. Derivate-Risikoberechnungs- und Meldeverordnung, BGBl. II Nr. 266/2011, zuletzt geändert durch die Verordnung BGBl. II Nr. 102/2013, wird wie folgt geändert:
1. Nach § 2 wird folgender § 2a samt Überschrift eingefügt:
„Meldeformat
§ 2a. (1) Die Meldung ist im Extensible Markup Language (XML) – Format im Wege der Incoming-Plattform der FMA zu übermitteln. Die gesamte Meldung einer Verwaltungsgesellschaft hat in einer XML-Datei zu erfolgen. Die Meldung ist anhand der XML Schema Definition (XSD) – Vorgaben der FMA zu erstellen.
(2) Die Meldung umfasst folgende Daten:
1. |
Name der Verwaltungsgesellschaft; |
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2. |
Bankleitzahl der Verwaltungsgesellschaft; |
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3. |
International Securities Identification Number (ISIN) des Investmentfonds, maximal 12 Zeichen, alphanumerisch; |
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4. |
Name des Investmentfonds, maximal 100 Zeichen, alphanumerisch; |
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5. |
Risikoangabe in Prozent, maximal 3 Stellen, numerisch; |
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6. |
Maximale Risikoangabe der Berichtsperiode in Prozent, maximal 3 Stellen, numerisch; |
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7. |
Anwendung des relativen Value at Risk (VaR)-Ansatzes, eine Stelle, „J“/„j“ oder „N“/„n“; |
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8. |
Anwendung des absoluten VaR-Ansatzes, eine Stelle, „J“/„j“ oder „N“/„n“; |
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9. |
Besondere Anlagegrenzen laut Fondsbestimmungen (Maximales Gesamtrisiko derivativer Instrumente (Commitment Approach) oder maximal zuordenbarer Risikobetrag (VaR) laut Fondsbestimmungen), maximal 300 Stellen, alphanumerisch; |
(3) Im Falle von Leermeldungen sind ISIN, Name des Investmentfonds und Risikoangabe zu übermitteln.“
2. § 27 Z 2 bis 4 lauten:
„2. |
in einem Mitgliedstaat zugelassene Kreditinstitute gemäß Art. 4 Abs. 1 Nr. 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012, ABl. Nr. L 176 vom 27.6.2013 S. 1; |
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3. |
ausländische Kreditinstitute gemäß § 2 Z 13 des Bankwesengesetzes – BWG, BGBl. I Nr. 532/1993, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 184/2013, mit dem Sitz in einem Zentralstaat, der gemäß Teil 3 Titel II Kapitel 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 mit einem Risikogewicht von höchstens 20 vH zu versehen wäre; |
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4. |
Wertpapierfirmen gemäß Art. 4 Abs. 1 Nr. 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 mit dem Sitz in einem Zentralstaat, der gemäß Teil 3 Titel II Kapitel 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 mit einem Risikogewicht von höchstens 20 vH zu versehen wäre.“ |
3. Dem § 36 werden folgende Abs. 4 und 5 angefügt:
„(4) § 2a samt Überschrift und § 27 Z 2 bis 4 in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 355/2013 treten mit 1. Jänner 2014 in Kraft. § 2a ist erstmals auf Meldungen zum 31. März 2014 anzuwenden.
(5) Die Verordnung der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) über die Art der elektronischen Übermittlung der Meldung von Derivaten (Derivate-Meldesystemverordnung 2011 – DMV 2011), BGBl. II Nr. 267/2011, tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2013 außer Kraft.“
Ettl Kumpfmüller